一、文献综述
（一）国内外研究现状
首先，什么是量化交易？量化交易即通过先进的数学模型来代替人为的主观判断，从而减少投资者在投资过程中因情绪波动而造成的不必要损失。量化交易起源于20世纪70年代的美国，其出现的主要原因可以归功于以下三个方面：1.现代数量金融理论的发展；2.计算机技术的进步；3.交易费率的降低。其中数量金融学的理论是量化投资策略的基础，也是导致量化投资出现的最重要原因。经过40多年的发展，量化交易已经在欧美市场，尤其是美国市场已经十分成熟。早在2000年时，全球对冲基金资管规模排名前10的都还是以主观为主的。但是到了2018年，就会发现前10大部分都是以量化为主的基金了，其中桥水以一千三百多亿美元位居榜首。此时，量化已经成为了美国的主流。
在20世纪70年代，巴克莱投资管理公司发行了世界上第一只量化投资基金。而到了80年代，全球量化基金数量达到了21只，管理资金规模突破了80亿美元。随着计算机技术的不断发展，量化投资在90年代中更是进入到了高速发展阶段。在2007年，西蒙斯管理的大奖章量化基金，近20年平均年收益高达35%，超过了股神巴菲特的年收益率。在2008年，全球量化基金数量更是达到了1184只，总金额达148亿美元。
量化交易在国内兴起于2005年左右，但是大众普及度一直不是很高，市场基础也比较薄弱。能够同时实现“量化”和“交易”的量化平台占极少数，仅提供“量化”测试而无法实现“交易”的系统仍占多数。虽然量化交易投资在国内并非不存在，但其在国内的发展阶段还处于初级阶段，好的量化交易投资公司寥寥无几。据当时调查显示，量化交易投资在中国的金融投资市场总投资中占比不到3%，这同时也更加说明了量化交易市场在国内的发展有着巨大的上升空间，等着更多的投资者去开拓。随着股指期货的推出，越来越多的金融机构意识到了量化投资的巨大作用，纷纷开始尝试使用量化交易软件。与此同时，国内的一些软件公司也看到了商机，推出了多种量化交易功能的软件，被更多的金融机构和个人投资者所认可、使用，对中国量化交易市场的发展起到了极大的推动作用。此后，中国的量化交易市场便不断发展起来。
（二）研究主要成果
国外著名的量化平台当属Quantopian和WorldQuant的WebSim平台。他们之间的相同点都是使用python作为编程语言，支持回测、优化、甚至实盘交易；对于表现好的策略，公司甚至会提供实盘交易的资金，策略提供者可以获得盈利的提成，如Quantopian是10%。与Quantopian要求提供完整的策略不同的是WorldQuant只要求研究员提供预测因子，然后由WorldQuant的内部研究人员对因子进行整合。据说WorldQuant内部已经有数百万量级的因子库，支持上百亿美元的股票投资组合。目前来看，WorldQuant模式更为成功。除此之外，国外的主流量化软件还有如下几种：
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