一、文献综述
(一)国内外研究现状
国外对于商业银行风险的研究起步较早,Anthony等(1977)通过沃顿金融机构中心对部分商业银行和投资公司的调查结果,从信用风险,利率风险,流动性风险,外汇管理风险,以及一些其他风险出发,论述了银行风险系统。[1] 关于商业银行风险,早期学者认为银行风险最主要是信用风险。 对此也建立过一些风险模型,如:BIS模型方法由国际清算银行(Bank for International Settlements)提出,主要用于隔离银行表外业务的风险,防止表外业务引发的系统性金融风险。该模型的想法与巴塞尔协议用基于风险的资本充足率的思路相似(Danielssona,Orsquo;Brien)[2,3]
随着我国改革开放经济进一步发展,关于银行风险管理和评估的研究也进一步完善。
刘星等(2021)对于股份制商业银行的风险管理不应该局限于信用风险,注重风险评价体系的研究,注重全面风险评估,测度组合风险。通过AHP(层次分析法),选取信用风险,市场风险,操作风险,流动性风险,作为风险评价维度。结果发现股份制商业银行注重信用风险,其次注重流动性风险,因为市场化,对于利率风险与汇率风险更看重,操作风险占比最低。结果表明银行应该注重不良贷款率、存贷款比例和最大十家客户贷款比率。[4]
余静文(2021)对于传统金融和信息技术相结合的数字金融进行研究,认为数字金融有利于收敛系统性金融风险,对银行风险的承担有异质性,有利于精准获客,降低客户征信不足问题,提高客户质量,降低风险管控成本,从而降低银行承担风险,提高风险管控能力[5]
车敏(2021)利用指标法和主成分分析法,对我国10家大型非国有股份制商业银行的流动性风险进行评价和分析,认为由于各银行资金准备能力不足,资产负债流动性低,导致大部分非国有商业银行的流动性风险相对较高,应加强管控。[6]
常千等(2021)利用BP神经网络和模糊数学的方法,靠计算机依托模型进行深度学习,评估,量化了各企业在不同条件下的信用风险评估,并对出对应的不同信贷策略,对应低评分的企业提高利率对冲风险。[7]
杨军(2021)利用层次分析法对多家商业银行财务风险进行评估,得出我国商业银行整体财务风险不断下降,其中上市农商行风险最低,股份制商业银行风险相对较高。其中,资本安全性评价和流动性评价对各家银行财务风险影响最大。[8]
以上是毕业论文文献综述,课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。